다운로드
작성자: admin 작성일시: 2016-04-20 21:13:17 조회수: 1840 다운로드: 304
카테고리: 시계열 분석 태그목록:

추세와 계절성

결정론적 추세

확률 과정의 기대값이 시간 $t$에 대한 함수로 표현될 수 있으면 이를 결정론적 추세(trend)라고 한다.

$$ \mu_t = \text{E}[Y_t] = f(t) $$

시간에 의해 결정되는 결정론적 계절성도 결정론적 추세에 포함된다.

다음 시계열들은 모두 추세를 가지는 확률 과정을 시뮬레이션 한 것이다.

In [1]:
np.random.seed(0)
t = np.arange(20)
y = np.zeros((30, 20))
for i in range(30):
    y[i, :] = t + sp.stats.norm.rvs(size=20)
    plt.plot(t, y[i], lw=1)
plt.show()
In [2]:
np.random.seed(0)
t = np.arange(20)
y = np.zeros((30, 20))
for i in range(30):
    y[i, :] = -5 * np.sin(0.25 * np.pi * t) + sp.stats.norm.rvs(size=20)
    plt.plot(t, y[i], lw=1)
plt.show()